『検証くん』を実戦で使う。 07/25
さて、ここからは『検証くん』を実際に購入した対象にブログを更新しておきます。
僕のブログを見て買った人はまだいないと思いますが、『検証くん』の初心者ユーザーに対するアドバイスです。
まず、いじくっていれば有効なストラテジーは必ず見つかります。
だから心配しないでください。
ＩＩＴの保田さんのレポートを参考に変形バージョンを組んでみるとよいでしょう。
それと、エントリー条件、イグジット条件、資金管理条件(含むフィルター条件）は個別でベストなものはありません。
つまり、お互いが複雑に連動しているので例えばエントリー条件を何かひとつを変更するとそれに最も適した、イグジット条件、資金管理条件が変わります。
したがって検証は膨大な量をこなさないとダメです。
もちろん、こういう方向でいくとよい結果がでるといった、傾向は存在します。
はじめて『検証くん』を使用するならまず最初に逆張りのストラテジーを完成させることをおすすめします。
そして今回は実際に自分のお金を投入する段階でのアドバイスです。
命の次に大事なお金を賭けるわけですから、次の２点だけはしっかり注意してください。
�…評畋从�
『検証くん』には最大ドローダウンが表示されますが、これが１０％以内になったからと言って、決して追証が発生しないという訳ではありません。
僕も最初ドローダウンが１０％以内のストラテジーを作ったときに
「やれやれ、これで安全にシステムトレードができるよ〜」と安心してました。
でもよくよく考えると、ドローダウンは最終的な決済終了時に算出されるものです。
一方、追証は取引決済日前でも含み損が大きくなり、預託率に引っかかった瞬間に発生します。
追証にかかったことのある人はわかると思いますが、結構精神的にきますよ。
見込みのあるストラテジーができたら、実戦投入する前に下記の作業を必ず行ってください。
検証くんの年次結果がでた画面の資産推移をＣＳＶ形式でエクスポートできますので、これをエクセルファイル形式で開きます。
そして、以下の数式でチェックします。
Ａ、（資産総額＋含み益(含み損））＊3−Ｂ、合計玉サイズ＝Ｃ
あとはドラッグしてすべての日でチェックします。
もしＣがプラスならＯＫ。マイナスならダメです。
これは何を意味しているかというと、だいたい信用倍率は３倍〜３．３倍ですので、Ａ＊３倍よりＢが大きくなると追証リスクが発生します。
含み損が大きくなるとＡが小さくなり、３倍してもＢの建て玉を支えきれなくなります。
僕の使用しているクリック証券だと、預託率が２５％までは翌日追証をいれる必要がないので、＊４倍までは許されるのでですが、ギリギリでやるとロクなことがありません。
よって僕の場合は余裕をみてＡを３倍して建玉金額を引いてマイナスが１日でも発生したら、そのストラテジーは捨ててます。
例を挙げると２００６年２月２０日をクリアするのは難しいですよ。
たったこの１日をクリアできないために残りの１７年間有効に機能しているストラテジーをいくつ捨てたかわかりません。
たった１日のためにそこまでしなくてもと思われるかもしれませんが、お金がかかっているのです。
そして追証の苦しみは相当なものですよ。
�△曚鵑箸Δ縫轡哀淵訥未蠅縫肇譟璽匹任�るか・・・。
２００８年７月２２日は逆張りのサインがでた方が多いのではないでしょうか。
しかもその内容がほとんど中堅の不動産会社です。ゼファーなども点灯したと思います。
これ、サイン通りに買い注文できます？
ここでシステムトレードができる人間かどうかが分かれます。
バックテストはその銘柄が倒産しそうだとか、業績が悪いとかを考えているわけではありません。
そんなもの関係なく、過去ある条件の相場で個別の銘柄はどう動いたか？バックテストはその集大成なわけです。
それはすべての事象を織り込んでいるので、非常に信頼性が高いのです。
だから淡々とシグナル通りに売買してください。
ここで裁量をいれてはいけません。
人によっては、倒産銘柄をはずすという人もいるかもしれません。
それはそれでＯＫですが、これもルールをきめておき淡々と売買してください。
でも最初は突入シグナル通りに買い注文を入れるのは本当に恐いですよ（笑）
自分の作ったストラテジーと心中するつもりで行ってください。
最初のうちは全資産のすべてでシステムトレードするよりも、慣れるまでは半分くらいでいった方がいいです。
ただ、２００万円では少しバラつきがでると思うので、可能であれば５００万円使えれば文句なしです。
ＩＩＴの保田さんの見本ストも５００万円が基本ですしね。
２００万円しかない場合は年利３００％くらいのストラテジーも簡単にできると思いますが、如何せんドローダウンが大きいし、年によってのバラつきも激しいです。
ここは安全第一に運用しつつ、働いて３００万円貯めてください。
ストラテジー作成中は相場のことが気になって、こんなチャンスは滅多に来ないから中途半端なストラテジーでもいいから運用したくなると思います。
でも相場はすぐに巡ってきます。
僕の感覚では年３回くらいは、暴落局面が来て逆張りのチャンスがあります。
不思議とお盆から１２月にかけてはチャンスが多い感じです。
焦らず、納得いくストラテジーを考えましょう。
秋から冬にはきっといいチャンスに恵まれますよ。
以上、ざっくり書いてみました。
お役に立てると幸いです。
教えてください。
分かりやすくするためにアルファベットをいれましたが・・
そのまま書くと
｛資産総額＋含み益（含み損）｝＊３−合計建玉サイズ＝Ｃです。
Ｃがマイナスだと追証発生の可能性が高くなります。
あくまでこの追証チェックは自分のストラテジーの安全性を確認するために作ったものですので参考程度に・・。
ただＣがマイナスになる日があるものはちょっと厳しいと思います。
証券会社の翌日担保入金にはかからなくても、精神的に持ちこたえられないと思います。
僕は下記のサイトしりませんが、詳しい方書いてるならＯＫじゃないでしょうか・・。
破産確立↓
http://www.exptrading.jp/simulation.html
バランス
あれから、1ヶ月入れてなかったNYダウをダウンロードして検証したのですが、8月だけ年利がかなり落ちてしまったのです。
他の年はOKなのに。。
トホホ(>_<)です。。
検証も少し疲れが溜まってきたのでこのサイトを見ていたら
旅行に出たくなってきました。（笑）
いま、ノートパソコンを購入して、のんびり検証したいな〜〜なんて思っています。
人生バランスが大事ですね。
まさぶさんの様に仕事や遊びをバランス良く、楽しめるようにお手本にします。＾＾
ありがとうございます。
コメントの投稿
トラックバック
http://investyourself.blog108.fc2.com/tb.php/158-bc56859e
追証チェックしてみようと思います。
エクセルはあまり出来ません。
Ａ、（資産総額＋含み益(含み損））＊3−Ｂ、合計玉サイズ＝Ｃ
「−Ｂ」の意味が分かりません。
「−Ｂ」とは何に相当するのでしょうか？
（資産総額＋含み益(含み損））＊3＝B
って事でしょうか？
BがCより小さければOKということでしょうか？
B<Cでなくてはいけない。
ということでしょうか？
破産確立↓
http://www.exptrading.jp/simulation.html
では大丈夫でした。