留年決定！！ 09/04

ええ歳して留年決定！！

何のことかといいますと、システムトレードのことです。
ですので、システムトレードにご興味ない方は今日のブログは読み飛ばしてください。

ＩＩＴの保田さんとＺＥＲＯさんの対談の中で
ＺＥＲＯさん曰く　「俺なら過去最大ドローダウンの２倍までは許容するね」

僕自身も過去最大ＤＤ２倍以内をシステム運用継続の目安としてましたが、超えてしまいました。

昨日は新たに突入サインが出ていたのですが、無視してます。
現保持株分のみをストラテジー通りに運用していったん手仕舞い。ストラテジーの見直しを図ります。

最近の保田さんのメールで８月５日の建て玉が非常に小さかったというのがわかります。
２億７０００万で６０００万建てたということは、レバレッジ２倍なら１０％くらいしか突入しないストラテジーだったことがわかります。
メールには出来高を考慮したストラテジーとありました。

今回不動産銘柄を意図的に外したわけでもなかったみたいです。
それで勝率９０％で利益を出してる。

僕も少し出来高がらみの条件をいじってみましたが、全くと言っていいほどブレーキがかかりません。分割突入してるのですが、資金的にはほぼＭＡＸまで行ってます。
これはちょっと腰をおちつけてストラテジーの再構築に取り組まないといけないと考えた次第です。

世の中にはすごい人達がいますね。
検証くんの開発者でベンダーなので、すごいのは当たり前ですが・・・・・。

ほんとは今年システムトレードで出た利益を、来年の実践テーマである『オプション取引』に使おうと考えていたのですが・・・・。

留年してもう１年みっちり実践テーマ「システムトレード」がんばります。
相場を予測することはできません。
だからこそどんな相場状態でも利益の出せる、統計的に優位なストラテジーが必要なのです。

僕のストラテジー結果は下記です。はじめて公開します。資金量に関しては少し多めです。
ＤＤを下げるために、パフォーマンスは犠牲にしてます。しかし、決して悪くはなかったと思うのですが、ＤＤでつまづくとは・・・。

　年　　　最大ＤＤ　勝率　　期待値　　　年利
2000　　　3.7　　　　92.1　　　9.7　　　　294.0
2001　　　1.1　　　　76.2　　　3.7　　　　22.8　
2002　　　8.7　　　　89.7　　　8.1　　　　41.0
2003　　　5.8　　　　94.0　　　8.5　　　　56.6
2004　　　0.7　　　　93.7　　　10.1　　　146.9
2005　　　5.3　　　　80.6　　　3.7　　　　5.7
2006　　　4.0　　　　90.1　　　6.6　　　　343.6
2007　　　8.7　　　　81.1　　　8.1　　　　118.9
2008　　　3.3　　　　87.2　　　8.6　　　　62.9

２００５年はイマイチですが、ＤＤはうまくコントロールできてました。２００８年は７月３０日までです。
これから検証山積みです。

まずは出来高が少ない状況で一方的にさげていく相場にブレーキがかかるような、ストラテジーの開発が第一課題。
あと、オシレータ系の指標を全く使っていないので、これも試す必要がありますね。

あ、ちなみにカーブフィッティングを避けるため、今のストラテジーは極端にシンプルな構成です。
エントリー、イグジットともに、２行しか条件式をいれてません。

もしこの内容を理解して参考になるアドバイスしてくださる方いましたら、よろしくお願いします。

今年は生まれて初めて通年で損失を出しそうです。それも強烈にデカいです。トホホ。
今まで裁量でやっててプラスだったのに、システムトレード始めてマイナスとは皮肉なものです。
まあ、年初に昨年から保持していた香港株の損失を確定させたのが大きいのですが・・・・。